500深ETF：2015年第二季度报告

大成中证 500 深市 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基金

2015 年第2 季 度报 告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：大成 基 金 管 理 有 限公 司

基金托管人：中国 银 行 股 份 有 限公 司

报告送出日期：2015 年 7 月 21 日

大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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§1 重要提示

基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，

并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。

基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2015 年 07 月17 日复核 了本 报 告

中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或

者重大 遗漏 。

基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。

基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本

基金的 招募 说明 书。

本报告 中财 务资 料未 经审 计。

本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。

§2 基金产品概况

基金简 称 大成中 证 500 深市 ETF

场内简 称 500 深ETF

交易代 码 159932

基金运 作方 式 交易型 开放 式

基金合 同生 效日 2013 年9 月12 日

报告期 末基 金份 额总 额 2,507,615.00 份

投资目 标

紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小

化。

投资策 略

本基金 采取 完全 复制 法， 即按照 标的 指数 的成 份股 组成

及其权 重构 建股 票投 资组 合， 并 根据 标的 指数 成份 股及

其权重 的变 动进 行相 应调 整。

当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红

等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的

指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况导 致流

动性不 足时 ， 或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的

指数时 ， 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进行 适当 变通

和调整 ，从 而使 得投 资组 合紧密 地跟 踪标 的指 数。

业绩比 较基 准 本基金 标的 指数 为中 证 500 深市 价格 指数

风险收 益特 征

本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属 于较 高风 险 、 较 高预 期收

益的基 金品 种 ， 其 风险 与 预期收 益高 于混 合基 金 、 债券

基金与 货币 市场 基金 。 本 基金采 用完 全复 制法 跟踪 标的

指数的 表现 ， 具有 与标 的 指数 、 以 及标 的指 数所 代 表的

股票市 场相 似的 风险 收益 特征。

基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司

§3 主要财务指标和基金 净值 表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民 币元

主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）

1.本期 已实 现收 益 2,080,194.49

2.本期 利润 1,134,705.02

3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4357

4.期末 基金 资产 净值 6,216,136.40

5.期末 基金 份额 净值 2.479

注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除

相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。

2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列 数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率 及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较

阶段

净值增 长率

①

净值增 长率 标

准差②

业绩比 较基

准收益 率③

业绩比 较基

准收益 率标

准差④

①－③ ②－④

过去三 个月 25.21% 2.69% 24.46% 2.91% 0.75% -0.22% 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较

注：1 、 按基 金合 同规 定， 本基金 自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内为 建仓 期。 截至报 告期 末， 本基

金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。

2、 大 成中 证500 深 市交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金已 于 2015 年6 月29 日 （折 算处 理日 ） 进 行

了基金 份额 折算 。 折 算比 例为：0.96223618 。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介

姓名 职务

任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年

限

说明

任职日 期 离任日 期

谌湛先 生

本 基 金 基

金经理

2013 年9 月

12 日

2015 年5 月

22 日

5 年

金融工 程硕 士 。 2009 年加入

大成基 金管 理有 限公 司 ， 历

任金融 工程 师 、 数 量投 资 分

析师。2013 年 1 月 4 日至

2014 年9 月 11 日 担任 深 证

成长 40 交易 型开 放式 指 数

证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证

成长 40 交易 型开 放式 指 数

证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基

金经理 助理 。2013 年 9 月

12 日至2015 年5 月22 日担

任大成 中证500 深 市交 易 型大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金

基金经 理 。 2014 年 9 月 12

日至2015 年5 月22 日担任

深证成 长 40 交易 型开 放 式

指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成

深证成 长 40 交易 型开 放 式

指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基

金基金 经理 。 具有 基金从业

资格。 国籍 ：中 国

张钟玉 女

士

本 基 金 基

金经理

2015 年5 月

23 日

- 5 年

会计学 硕士 。 2010 年7 月加

入大成 基金 管理 有限 公司 ，

历任研 究部 研究 员 、 数 量 投

资部数 量分 析师 。2013 年3

月 25 日至 2015 年 1 月 14

日 担 任 大 成 优 选 股 票 型 证

券投资基金（LOF ） 和 大 成

沪深300 指数 证券 投资 基 金

基金经理助理。2015 年 2

月 28 日 起任 大成 核心 双 动

力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基

金经理 。2015 年5 月 23 日

起任深 证成 长 40 交易 型 开

放式指 数证 券投 资基 金 、 大

成深证 成长 40 交 易型 开 放

式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接

基金及 大成 中证500 深市交

易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资

基金基 金经 理 。 具 有基 金 从

业资格 。国 籍： 中国

注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。

2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。

4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明

本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》 、 《 大成 中证500 深 市交

易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 和其 他有 关法律 法规 的规 定， 在基 金管理 运作 中， 大成

中证500 深 市交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 的投 资范围 、 投资 比例 、 投 资 组合 、 证 券交 易行 为 、

信息披 露等 符合 有关 法律 法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重大 违法 违规

行为 ， 没 有运 用基 金财 产进 行内幕 交易 和操 纵市 场行 为以及 进行 有损 基金 投资 人利益 的关 联交 易 ，

整体运 作合 法、 合规 。本 基金将 继续 以取 信于 市场 、取信 于社 会投 资公 众为 宗旨， 承诺 将一 如既

往地本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，在 规范 基金 运作 和严格 控制 投资 风险大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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的前提 下， 努力 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行 情况

根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理

有限公 司公 平交 易制 度》 、 《大成 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控与 报告 制度 》 。 公司 旗下 投资 组合

严格按 照制 度的 规定 ，参 与股票 、债 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 等投 资管理 活动 ，内 容包

括授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等与 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。研 究部

负责提 供投 资研 究支 持， 投资部 门负 责投 资决 策， 交易管 理部 负责 实施 交易 并实时 监控 ，监 察稽

核部负 责事 前监 督、 事中 检查和 事后 稽核 ，风 险管 理部负 责对 交易 情况 进行 合理性 分析 ，通 过多

部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。

4.3.2 异常交易行为的专项 说明

公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的

行为进 行分 析。2015 年 2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 30 笔 同 日反向 交易 ，原 因

为投资 策略 需要 ；主 动型 投资组 合与 指数 型投 资组 合之间 或指 数型 投资 组合 之间存 在股 票同 日反

向交易 ，但 不存 在参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 股当 日成 交量

5% 的交 易情 形 ； 投 资组 合 间债券 交易 存 在 1 笔 同日 反向交 易 ； 投 资组 合间 相 邻交易 日反 向交 易的

市场成 交比 例、 成交 均价 等交易 结果 数据 表明 该类 交易不 对市 场产 生重 大影 响，无 异常 ；投 资组

合间虽 然存 在同 向 交 易行 为，但 结合 交易 价差 分布 统计分 析和 潜在 利益 输送 金额统 计结 果表 明投

资组合 间不 存在 利益 输送 的可能 性 。

4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明

4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析

中国经 济从 投资 驱动 向以 新兴产 业为 支柱 转型 ， 同 时配合 货币 政策 的宽 松 、 国企改 革、 “一 带

一路”的国家 战略、以 及 人民币国际化 进程的推 进 ，共同造就了 从去年下 半 年开始的牛市 行情。

虽然 6 月中 下旬 股市 大幅 回调 ， 但 上半 年各 指数 仍 收获巨 额累 计涨 幅 ， 沪 深 300 上涨 26.58%，创

业板上 涨 94.23% ，代 表新 兴产业 的 TMT 行业 涨幅 居 前。

报告期 内本 基金 基本 保持 高 仓位 运作 ，严 格根 据标 的指数 成分 股调 整以 及权 重的变 化及 时调

整投资 组合 。

4.4.2 报告期内基金的业绩 表现

截止本 报告 期末 ， 本 基金 份 额资产 净值 为 2.479 元， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 25.21% ，大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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同期业 绩比 较基 准收 益率 为 24.46% ，高 于业 绩比 较 基准的 表现 。

4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望

产业转型和流 动性宽松是 本轮牛市的两 大根基，在 这两个条件未 变的情况下 牛市难言结 束 。

虽然各主要指 数距高点 已 大幅回调，但 创业、中 小 板估值仍偏高 ，下半年 市 场波动会加大 ，有业

绩支持 的龙 头成 长股 和受 益于改 革政 策的 蓝筹 股是 更稳健 的投 资标 的。

组合管 理上 ，我 们将 严格 按照基 金合 同的 相关 约定 ，紧密 跟踪 标的 指数 ，按 照标的 指数 成分

股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。

4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明

本基金 在本 报告 期内 ， 于2015 年4 月 1 日至2015 年6 月30 日出 现了 连续60 个工 作日 资产

净值低 于五 千万 元的 情形 。本基 金已 按法 律法 规相 关规定 向中 国证 监会 报告 清盘解 决方 案， 本基

金管理 人后 续将 根据 法规 规定对 该事 项的 最新 进展 进行信 息披 露 。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组 合情 况

序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）

1 权益投 资 5,884,305.57 89.69

其中： 股票 5,884,305.57 89.69

2 固定收 益投 资 - 0.00

其中： 债券 - 0.00

资产支 持证 券 - 0.00

3 贵金属 投资 - 0.00

4 金融衍 生品 投资 - 0.00

5 买入返 售金 融资 产 - 0.00

其中： 买断 式回 购的 买入 返售

金融资 产

- 0.00

6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 663,453.31 10.11

7 其他资 产 12,836.72 0.20

8 合计 6,560,595.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合

代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)

A 农、林 、牧 、渔 业 176,908.87 2.85

B 采 矿 业 220,975.70 3.55

C 制造业 3,599,714.58 57.91 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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D

电力、 热力 、燃 气及 水生 产和

供应业

140,637.00 2.26

E 建筑业 121,262.05 1.95

F 批发和 零售 业 245,690.22 3.95

G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,602.00 1.12

H 住宿和 餐饮 业 - 0.00

I

信息传 输、 软件 和信 息技 术服

务业

366,892.28 5.90

J 金融业 14,252.91 0.23

K 房地产 业 462,228.56 7.44

L 租赁和 商务 服务 业 247,561.00 3.98

M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00

N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 46,367.40 0.75

O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和 社会 工作 33,576.00 0.54

R 文化、 体育 和娱 乐业 121,765.00 1.96

S 综合 16,872.00 0.27

合计 5,884,305.57 94.66

5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合

本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。

5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十 名股票投资明 细

5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细

序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）

占基金 资产 净值

比例（%）

1 002183 怡 亚 通 1,500 109,725.00 1.77

2 002405 四维图 新 1,300 56,940.00 0.92

3 002030 达安基 因 1,260 55,818.00 0.90

4 000748 长城信 息 1,600 55,808.00 0.90

5 000566 海南海 药 1,100 54,967.00 0.88

6 300144 宋城演 艺 700 53,529.00 0.86

7 000540 中天城 投 4,200 52,920.00 0.85

8 002018 华信国 际 1,200 52,896.00 0.85

9 002223 鱼跃医 疗 759 51,004.80 0.82

10 002191 劲嘉股 份 2,600 49,972.00 0.80

大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细

本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。

5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合

本基金 本报 告期 末未 持有 债券。

5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细

本基金 本报 告期 末未 持有 债券。

5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细

本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。

5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细

本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。

5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细

本基金 本报 告期 末未 持有 权证。

5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明

5.9.1 报告 期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细

本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。

5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策

本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位

频繁调 整的 交易 成本 和跟 踪误差 ，达 到有 效跟 踪标 的指数 的目 的。

5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政 策

本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。

5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细

本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。

5.10.3 本期国债期货投资评 价

本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发 行主体未出现本 期被 监管部门立案调查 ， 或在 报告编制日前

一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（ 元）

1 存出保 证金 151.24

2 应收证 券清 算款 12,565.97

3 应收股 利 -

4 应收利 息 119.51

5 应收申 购款 -

6 其他应 收款 -

7 待摊费 用 -

8 其他 -

9 合计 12,836.72

5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细

本基金 本报 告期 末未 持有 处于 转 股期 的可 转换 债券 。

5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明

5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明

序号 股票代 码 股票名 称

流通受 限部 分的

公允价 值( 元)

占基金 资产

净值比 例 （% ）

流通受 限情 况说 明

1 002183 怡 亚 通 109,725.00 1.77 重大事 项

2 000748 长城信 息 55,808.00 0.90 重大事 项

3 000566 海南海 药 54,967.00 0.88 重大事 项

4 300144 宋城演 艺 53,529.00 0.86 重大事 项

5 002018 华信国 际 52,896.00 0.85 重大事 项

6 002223 鱼跃医 疗 51,004.80 0.82 重大事 项

7 002191 劲嘉股 份 49,972.00 0.80 重大事 项

5.11.5.2 报告期末积极 投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明

本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。

5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分

由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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§6 开放式基金份额变动

单位： 份

报告期 期初 基金 份额 总额 2,606,145.00

报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,000,000.00

减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,000,000.00

报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"

填列）

-98,530.00

报告期 期末 基金 份额 总额 2,507,615.00

§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况

基金管 理人 未持 有本 基金 份额。

7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细

本基金 管理 人本 报告 期未 运用固 有资 金投 资本 基金 。

§8 影响投资者决策的其 他重 要信息

1 、基 金管 理人 于 2015 年 5 月 5 日发 布了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的

公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第六 次会议 审议 通过 ， 刘 明先 生不再 担任 公司 副 总

经理。

2 、 基金 管理 人于2015 年5 月 16 日 发布 了 《大 成基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 的

公告》 ， 经大 成基 金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第七 次会议 审议 通过 ， 肖 冰先 生不再 担任 公司 副 总

经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成中 证 500 深市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金的 文件；

2 、《 大成 中证500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ；

3 、《 大成 中证500 深市 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ；

4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；

5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。 大成中证 500 深市交易型开放 式指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告

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9.2 存放地点

本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的办 公住 所。

9.3 查阅方式

投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查

阅。

大成基 金管 理有 限公 司

2015 年7 月21 日