长盛中证申万一带一路指数分级：可能发生不定期份额折算的风险提示公告

长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生

不定期份额折算的风险提示公告

根据《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值跌至

0.250 元以下(含 0.250 元,下同)时,长盛中证申万一带一路份额(场内简称:一带一路)、

长盛中证申万一带一路 A 份额(场内简称:一带一 A)、长盛中证申万一带一路 B 份额(场内

简称:一带一 B)将进行不定期份额折算。

由于近期 A 股市场波动较大,截至 2015 年 7 月 2 日,长盛中证申万一带一路 B 份额的基金

份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关

注长盛中证申万一带一路 B 份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B 份额折算前可能存在折

溢价交易情形,不定期份额折算后,长盛中证申万一带一路 A 份额、长盛中证申万一带一路 B

份额的折溢价率可能发生较大变化,特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风

险。

二、长盛中证申万一带一路 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠

杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算阀值当日,长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净值可能已低于阀值,

而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日长盛中证申万一带一路 B 份额的参考净

值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。

四、长盛中证申万一带一路 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额

折算后长盛中证申万一带一路 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较

低风险收益特征的长盛中证申万一带一路 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的长盛中证申

万一带一路 A 份额与较高风险收益特征的长盛中证申万一带一路份额的情况,因此长盛中证申

万一带一路 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据上海证券交易所的相关业务规则,场外份额经折算后的份额数保留到小数点后 2 位,

由此误差产生的收益或损失计入基金财产;场内份额折算后的份额数将取整计算(最小单位为 1

份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则

随机排列,按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券交易所、中国证券登

记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路

A 份额与长盛中证申万一带一路 B 份额的上市交易和长盛中证申万一带一路份额的申购及赎回

等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《长盛中证

申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明书》或者或通过本基金管理人网站

(www.csfunds.com.cn)或客户服务电话(400-888-2666 或 010-62350088)咨询。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2015 年 7 月 3 日